基于GARCH族模型的我国创业板指数的波动特征的实证研究.docx
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- 时间：2023/08/18
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该文档主要研究了我国创业板指数的波动特征，采用了GARCH族模型进行实证分析。创业板作为中国资本市场的重要组成部分，其价格波动具有高风险和高收益的特征，准确测度和预测其波动率对于投资者风险管理具有重要意义。
研究内容与方法
文档详细阐述了GARCH（广义自回归条件异方差）族模型在金融时间序列波动率建模中的应用。通过收集创业板指数的历史交易数据，运用GARCH及其变体模型（如EGARCH、TGARCH等）对波动率的聚类效应、杠杆效应等特征进行拟合和检验。
核心价值
研究结果有助于深入理解创业板市场的波动规律，为投资者提供有效的风险控制工具，同时也为监管机构制定相关政策提供数据支持。通过量化分析，揭示了市场波动性的动态变化机制，提升了金融资产定价和风险管理的科学性。
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