第16章 连续时间美式期权定价模型.pptx
- 上传者：J****
- 时间：2023/04/11
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该文档主要研究连续时间框架下的美式期权定价模型。美式期权作为一种重要的金融衍生工具，赋予持有者在到期日之前的任何时间行权的权利，其定价机制相较于欧式期权更为复杂，涉及最优停止问题和自由边界问题。
文档内容深入探讨了基于连续时间随机过程（如布朗运动）的期权定价理论，重点分析美式期权的定价方法、模型构建及数值解法。通过建立数学模型，文档旨在揭示美式期权内在价值与时间价值之间的关系，为金融市场的风险管理、投资策略制定以及衍生品交易提供理论支持和量化依据。
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