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商品期权与机器学习结合策略研究.pdf
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- 2023/09/26
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- 中信期货
商品期权与机器学习结合策略研究。报告主要研究了如何将机器学习与商品期权结合，通过期权的特征优化机器学习策略。机器学习策略主要通过运用机器学习方法和技术分析结合，找到历史当中最为相近的行情，进而预测未来价格走势。期权波动率有均值回归、聚集性、趋势性等特征，结合期权特性，可以对机器学习策略进行优化。根据机器学习信号，对应分别采用卖期权、买期权和波动率优化策略。通过对10个场内商品期权与机器学习结合策略研究发现，利用波动率的均值回归等特性，在波动率偏低时通过买期权构建机器学习策略，在波动率高时卖期权构建机器学习策略，多数品种的表现是对最长衰退期优化幅度较大，铝、甲醇、白糖、菜粕波动率优化策略在卡玛比...
标签： 商品期权 机器学习 机器 期权 -
商品期权与趋势结合策略研究.pdf
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- 2023/09/26
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- 中信期货
商品期权与趋势结合策略研究。趋势跟踪策略与期权LongGamma策略类似，当市场有大幅波动时，策略可以取得较好效果，但是在震荡行情中，策略则会连续亏损。期权本身有时间价值流逝的规律，通过期权进行趋势跟踪，卖期权在震荡行情中可以弥补损失，而买期权在趋势行情中，可以有Gamma和Vega的加速收益作用。期权波动率有均值回归、聚集性、趋势性等特征，结合期权特性，可以对趋势跟踪策略进行优化。通过对11个场内商品期权进行研究发现，在回测期走势平稳且震荡属性偏强的铜、锌、黄金，通过卖期权进行趋势跟踪效果相对好于标的；趋势性相对较强的铝，买期权趋势跟踪策略表现较好；而趋势和震荡较为平均的铁矿、PTA、甲醇、...
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2022年我国期市交易情况回顾和2023年展望：全年期市交易规模双降，金融板块“转正”商品期权活跃.pdf
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- 2023/01/29
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- 方正中期期货
2022年我国期市交易情况回顾和2023年展望：全年期市交易规模双降，金融板块“转正”商品期权活跃。地缘政治冲突升级、欧美经济体收紧货币政策、全球经济下行和能源危机等因素综合影响下，2022年国内期货市场活跃度和交易量均有所下降。如果按照1-11月市场恢复的速度和幅度来预测，全年成交量保持在66亿手左右，成交额保持在531万亿元左右。下半年期货期权市场交易规模回升明显好于上半年，但是依然受到全球宏观经济环境、全球经济衰退强预期、全球疫情防控形势和欧美加速加息及缩表的影响。我国实体经济在经历了2022年上半年的疫情干扰、经济承压、人民币贬值等冲击后，下半年经济开始回升；大...
标签： 金融 期权 商品期权 -
商品期权市场全景数据报告.pdf
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- 2022/09/30
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- 方正中期期货
商品期权市场全景数据报告。今日国内商品期权各标的多数收涨，有色、能源化工反弹。期权市场方面，商品期权成交量上升。目前铜、菜粕等认沽合约成交最为活跃。而棉花、橡胶、白糖等则在认购期权上交投更为积极。在持仓量PCR方面，豆粕、菜粕、铜、原油等处于高位。橡胶、白糖、甲醇、PVC等期权品种则处于相对低位。在波动率方面，目前各个品种期权隐波有所回落，整体仍延续相对高位。宏观市场方面，美联储加息75个基点，下调经济增长预测，并明确表示愿意容忍经济衰退作为遏制通胀的必要代价，官员们暗示将在年底前再加息125个基点。经济学家担心美联储激进紧缩将在今年底或明年初诱发全面经济衰退。全球风险资产均遭抛售。美国国债收...
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商品期权市场全景数据报告.pdf
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- 2022/09/28
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- 方正中期期货
商品期权市场全景数据报告。今日国内商品期权各标的大面积下挫，能源化工板块跌幅居前。期权市场方面，商品期权成交量上升。目前铜、菜粕等认沽合约成交最为活跃。而棉花、橡胶、白糖等则在认购期权上交投更为积极。在持仓量PCR方面，豆粕、菜粕、铜、原油等处于高位。橡胶、白糖、甲醇、PVC等期权品种则处于相对低位。在波动率方面，目前各个品种期权隐波有所回落，整体仍延续相对高位。宏观市场方面，美联储加息75个基点，下调经济增长预测，并明确表示愿意容忍经济衰退作为遏制通胀的必要代价，官员们暗示将在年底前再加息125个基点。经济学家担心美联储激进紧缩将在今年底或明年初诱发全面经济衰退。美国2年期与10年期国债收益...
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- 2022/08/03
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- 方正中期期货
商品期权市场全景数据报告。今日国内商品期权各标的冲高回落，棉花、铝、LPG跌幅靠前。期权市场方面，商品期权成交量大幅回升。目前豆粕、原油、铁矿等认沽合约成交最为活跃。而棉花、橡胶、PVC等则在认购期权上交投更为积极。在持仓量PCR方面，豆粕、菜粕、LPG、原油等处于高位。橡胶、白糖、甲醇、PVC等期权品种则处于相对低位。在波动率方面，目前各个品种期权隐波延续高位震荡。宏观市场方面，中美两国领导人就中美关系以及双方关心的问题进行了坦率沟通和交流。美最新GDP数据显示经济连续第二个季度萎缩，证实美国经济已陷入“技术性衰退”。但投资者押注该数据将迫使美联储提早结束甚至逆转其激...
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- 2022/07/29
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- 方正中期期货
商品期权市场全景数据报告。今日国内商品期权各标的大面积收红，铁矿、棕榈油领涨。期权市场方面，商品期权成交量大幅回升。目前豆粕、原油、铁矿等认沽合约成交最为活跃。而棉花、橡胶、PVC等则在认购期权上交投更为积极。在持仓量PCR方面，豆粕、菜粕、LPG、原油等处于高位。橡胶、白糖、甲醇、PVC等期权品种则处于相对低位。在波动率方面，目前各个品种期权隐波延续高位震荡。宏观市场方面，美联储宣布加息75个基点，重申高度关注通胀风险。鲍威尔称正在迅速采取行动以降低通胀。联储加息后2年期与10年期美债收益率曲线倒挂幅度达数十年来最大。国内方面。稳增长仍是今年经济重要内容。国内货币政策与财政政策双向发力。央行...
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- 2022/06/30
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- 方正中期期货
商品期权市场全景数据报告。今日国内商品期权各标的多数收涨，PTA逆市大跌。期权市场方面，商品期权成交量继续回落。目前黄金、LPG、铁矿等认沽合约成交最为活跃。而PVC、棉花、橡胶等则在认购期权上交投更为积极。在持仓量PCR方面，豆粕、菜粕、铁矿、铜、原油等处于高位。橡胶、白糖、甲醇、PVC等期权品种则处于相对低位。在波动率方面，目前各个品种期权隐波开始走高。宏观市场方面，投资者在关注美国通胀形势与衰退风险。美联储主席鲍威尔再次强调“坚定地致力于”降低通胀，并指出美国经济存在衰退的“可能性”。原油价格连续第三个交易日上涨，重燃市场对通胀升温的担忧。...
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- 2022/06/18
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- 方正中期期货
商品期权市场全景数据报告。今日国内商品期权各标的走势延续弱势，能化跌幅居前，LPG则逆市大涨。期权市场方面，商品期权成交量有所回升。目前菜粕、棕榈油、铜、铁矿等认沽合约成交最为活跃。而甲醇、PVC、橡胶、LPG等则在认购期权上交投更为积极。在持仓量PCR方面，PTA、棕榈油、豆粕、菜粕、铁矿等处于高位。橡胶、白糖、甲醇、PVC等期权品种则处于相对低位。在波动率方面，目前各个品种期权隐波开始走高。宏观市场方面，美联储宣布加息75个基点符合市场预期，并下调2022至2024年的经济增长预测、上调通胀预测。美联储主席鲍威尔称将坚决抑制通胀，下次会议可能加息50或75个基点，但75个基点的加息不会成为...
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商品期权市场全景数据报告.pdf
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- 2021/09/22
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- 方正中期期货
商品期权市场全景数据报告。中秋节期间，全球经历黑色星期一，恒大事件引市场关注。此外，美国债务上限问题、美联储货币政策转向，也使市场不确定性增加。权益和大宗商品市场大跌，VIX指数飙升。周二恐慌情绪则有所缓解。节前大宗商品也多数收跌，铁矿、能源化工跌幅居前。预计节后，大宗商品仍将承压。期权市场方面，商品期权成交量整体持平。目前动力煤、棕榈油等认沽合约成交最为活跃。而白糖、橡胶、铁矿等则在认购期权上交投更为积极。在波动率方面，当前市场波动变大，但隐波突变并不显著，等市场企稳后，后续波动率或仍有下跌空间。宏观市场方面，本周是央行超级周，包括美联储在内的四大主要经济体央行将会公布最新的利率决议。
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商品期权市场全景数据报告.pdf
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- 2021/09/16
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- 方正中期期货
商品期权市场全景数据报告。今日大宗商品多数反弹，能源化工板块表现亮眼，聚烯烃涨幅居前。期权市场方面，商品期权成交量整体回升。目前动力煤、棕榈油等认沽合约成交最为活跃。而白糖、橡胶、铁矿等则在认购期权上交投更为积极。在持仓量PCR方面，动力煤、玉米等处于高位。橡胶、黄金、PTA、铁矿等期权品种则处于相对低位。在波动率方面，当前市场波动变大，但隐波突变并不显著，等市场企稳后，后续波动率或仍有下跌空间。宏观市场方面，美国8月核心CPI同比上涨4%,符合市场预期，较7月数据略有回落。
标签： 商品期权 投资策略 -
我国商品期权推出的策略研究.docx
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- 2023/08/28
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一、文档介绍我国商品期权推出的策略研究.docx，本docx文档包含了关于商品期权的详细内容。二、文档内容概述本文档主要包括以下内容，具体如下：1.商品期权三、文档下载及使用我国商品期权推出的策略研究提供docx版本下载，可以下载至本地阅读使用。
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