投资策略专题：如何更敏锐地跟随资金动向做行业轮动？.pdf
- 上传者：老王
- 时间：2024/03/22
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投资策略专题：如何更敏锐地跟随资金动向做行业轮动？我们对近期失效的主力资金系列因子进行修正： 基于逐笔按金额大小汇总的单日资金统计数据，结合机构明牌流入、散户确认偏差等确切的投资逻辑，我们对近期失效的主 力资金类型数据进行修正，修正后2023年至2024年2月策略仍有明显超额收益。
周频策略表现优异： 复合因子周频调仓，在30个申万一级行业近11年年化绝对收益15.27%，相较于行业等权超额收益9.81，多空最大回撤13% 之内，多空夏普1.24，组间单调。
月频策略超额稳定： 复合因子月频调仓，在近年行业轮动速度明显快于月频的情况下，多头年化超额收益率仍有3.28%，多空最大回撤21%，夏 普0.3563，超额稳定上行。
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