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权益市场与权益基金情况如何？
- 提问时间：2025/03/11
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- 提问者：匿名用户
[1个回答]2024年全球资本市场波云诡谲，A股也在几次大开大合中迎来了全年的收官。截至2024年12月31日收盘，主流宽基指数以录得正收益为主，大盘和价值风格领涨，成长及小盘风格表现相对较弱。万得全A指数全年上涨10.00%，上证指数上涨12.67%，沪深300上涨16.48%，中证1000上涨1.20%。总体来看A股全年波动较大，以国资央企、高股息为代表的稳健价值类资产和以TMT为代表的科技成长类资产出现快速轮动。2024年年初在国内经济复苏不达预期的背景下，投资者对股市的预期较为悲观，叠加中东地区的地缘政治风险，在各方面的共同驱动下股票市场持续下行。在1月到2月初，市场的主流宽基指数均出现了不同程度...
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主动型、被动型权益基金选基因子构建及组合构建介绍
- 提问时间：2024/06/03
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- 提问者：匿名用户
[1个回答]以下内容都是根据相关报告总结的，如果有兴趣了解更多相关的内容，请下载原报告阅读。1.主动型权益基金优选（一）主动型权益基金选基因子构建本章中，我们从不同维度出发对于主动型权益基金进行定量打分，并根据得分筛选基金构建组合。具体来看，我们主要分3步来构建策略：首先，我们以季度作为换仓周期，初步筛选主动型权益基金；而后，我们分别从基金的历史业绩、历史持仓，以及其它相关信息出发构建基金因子度量基金各方面的特征；最后，我们在基金因子筛选中选择历史上有效性、稳定性较强的若干个因子，并以此作为基金优选以及组合构建的依据。基于基金因子测试的结果，此处我们筛选出以下7个因子，分别代表基金在收益风险比、板块超额收...
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权益基金市场现状、展望及业绩回顾
- 提问时间：2024/04/09
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- 提问者：匿名用户
[1个回答]受A股市场趋势下行伴随宽幅震荡的影响，权益基金全年表现可谓一波三折。一、2022年权益市场回顾：内忧外患掣肘经济复苏，A股各大股指普遍回调2022年，A股市场在内忧外患下几度大起大落，美联储加息风波和政策稳增长基调贯穿全年，伴随俄乌冲突和疫情反复等黑天鹅事件，市场在预期改善和基本面持续疲软之间反复博弈，价值成长交替演绎，指数两度探底两度反弹仍难改全年下行趋势，各大股指普遍大幅回调，价值风格展现相对抗跌属性，成长类行业估值回落至历史低位。具体来看，年初市场先后经历了美联储鹰派表态、俄乌战争打响、深圳上海疫情突发、港股大跌中概股受挫，全球流动性收紧、风险偏好降低，国内稳增长政策遭遇开年不顺，上证指...
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如何构建主动型权益基金组合？
- 提问时间：2023/03/03
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- 提问者：匿名用户
[2个回答]以下分别从自上而下以及自下而上的视角出发构建主动型权益基金组合。1.自上而下：基于权益市场观点的主动型权益基金组合构建本节中，我们自上而下出发，基于对权益市场风格、板块走势的判断，首先在风格、板块配置上寻找与权益市场观点较为匹配的基金；在此基础上，我们看好其中综合选股能力较强的基金，在获取风格、板块层面收益的基础上，进一步通过基金在风格、板块之内的选股能力来提高配置该基金的收益。基金风格以及板块配置：在基金风格配置层面，我们采用与第二章中相同的方法来定量刻画主动型权益基金的持仓风格。由于基金整体的持仓风格可能随着市场风格的变化出现波动，因此我们根据当期基金在规模、价值、成长风格上暴露水平的排序...
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权益市场及主动型权益基金表现分析
- 提问时间：2023/03/03
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- 提问者：匿名用户
[1个回答]2022年以来偏股混合型基金指数的累计收益率为-20.49%。1.权益市场表现从权益资产的整体表现来看，2022年A股市场主要宽基指数出现了较大幅度的下跌。截至2022.11.23，2022年以来上证50、沪深300、创业板指数的累计下跌幅度均超过20%。从不同行业来看，截至2022.11.23，2022年以来申万一级行业中煤炭、综合、交通运输行业涨幅居前；从不同风格来看，2022年以来价值风格指数的下跌幅度相对较小。2.主动型权益基金表现从主动型权益基金的表现来看，截至2022.11.23，2022年以来偏股混合型基金指数的累计收益率为-20.49%，涨幅在主要宽基指数中位于中游水平。此处，...
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权益基金产品分类体系的重要性
- 提问时间：2022/08/31
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- 提问者：匿名用户
[1个回答]我来简单回答这个问题，如果你想更深入地了解，可以下载《基金产品研究：权益基金分析框架，多元立体策略分类及解析》这篇报告查看。随着近年来公募基金市场的高速发展，权益类基金产品的数量和规模持续攀升，截至2021年底全市场主动权益类基金产品的数量已经接近2500支。要对数量如此众多的基金产品进行对比与研究，首先需要构建一套有效的分类分析框架。如果没有一个清晰的分类体系，直接将不同持仓特征和风格偏好的产品进行比较，往往难以显现出产品本身的优劣特点。目前主流方法对权益基金产品的分析主要是以基金半年报和年报披露的持仓股票为基准进行归因分析，例如Brinson模型方法。此类方法的优势在于通过全部持仓明细归纳...
标签： 权益基金
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