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银行业监管研究系列报告：存款非银化对流动性风险指标的影响与测算.pdf
- 2积分
- 2025/11/12
- 169
- 开源证券
银行业监管研究系列报告：存款非银化对流动性风险指标的影响与测算。居民财富化进程中，存款非银化使得银行负债策略强化流动性指标管控银行一般性存款转化为非银存款，大行趋势更为明显。5月以来，大小行个人定存增速持续回落，大行自6月以来个人定存当月增量均较2024年同期少增；年初以来大行非银存款占比震荡上行，9月为11.2%，较1月提升2.5pct。存款非银化将使得银行指标管控诉求阶段性强化。从商业银行面临的主要两个流动性风险指标——流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金比例（NSFR）来看，其对银行的各类负债进行了分类评价，长期限、稳定的一般性存款更好，对流动性指标的优化力度更大。...
标签： 银行业监管 流动性风险 存款非银化 -
机构行为专题报告：机构投资债基监管框架全梳理.pdf
- 3积分
- 2025/11/06
- 138
- 中邮证券
机构行为专题报告：机构投资债基监管框架全梳理。机构投资基金监管框架从分散到统一的演变我国金融机构投资基金监管体系经历了从影子银行初步整治到统一穿透监管的系统性演进。2008–2012年，“四万亿”信贷扩张背景下，银监会通过83号文、72号文等文件启动银信合作回表和风险计提要求，监管框架初步建立。2013–2016年非标与同业业务盛行，8号文与127号文相继出台，确立非标集中度与同业穿透监管，并推进顶层设计和制度建设。2017–2021年，“资管新规”形成统一监管标准，确立“打破刚兑、限制嵌套、净值化...
标签： 债券基金 监管政策 机构投资 -
投资者行为系列专题报告：技术贴之流动性监管指标如何影响银行行为？.pdf
- 4积分
- 2025/10/16
- 191
- 中国平安
投资者行为系列专题报告：技术贴之流动性监管指标如何影响银行行为？2018年5月我国原银保监会发布《商业银行流动性风险管理办法》，正式建立了五个监管指标加多个监测指标的流动性风险管理监测体系：监管指标包括传统的流动性比例（LR）、14年引进的流动性覆盖率（LCR）、18年新纳入的流动性匹配率（LMR）、优质流动性资产充足率（HQLAAR）、净稳定资金比例（NSFR）；监测指标包括流动性缺口率、存贷比等。这些指标旨在引导商业银行在负债端吸收更多中长期稳定资金，在资产端配置更多变现障碍小、减值风险低、期限短的资产。其中，流动性比例（LR）各类型银行远高于监管红线，优质流动性资产充足率（HQLAAR）...
标签： 流动性监管 银行行为 投资者行为 -
金融工程专题研究：风险模型全攻略——恪守、衍进与实践.pdf
- 6积分
- 2025/07/30
- 197
- 国信证券
金融工程专题研究：风险模型全攻略——恪守、衍进与实践。黑天鹅事件频发，组合风险控制至关重要公募指增产品超额普遍创下历史最大回撤：随着A股市场波动放大，公募指增产品超额收益在2024年普遍出现了历史以来的最大回撤。黑天鹅事件频发，极端尾部风险发生概率大幅提升：从风格因子收益率偏离幅度出发构建市场交易的“黑天鹅指数”。过去10年“黑天鹅”指数较大的日期中，2024年占比较高，极端尾部风险发生概率大幅提升。何为风险？风险模型的进化史风险模型的进化史经历了从单因子到多因子、从显性风险到隐性风险的发展。经典的Barra风险模型将风险...
标签： 风险模型 金融工程 -
金融行业深度报告：破茧向新，行业整合下的金融风险与化解——中国机构配置手册（2025版）之机构风险篇.pdf
- 12积分
- 2025/06/12
- 279
- 国信证券
金融行业深度报告：破茧向新，行业整合下的金融风险与化解——中国机构配置手册（2025版）之机构风险篇。金融供给侧结构性改革通过系统性重塑深刻改变行业经营逻辑。监管驱动业务本源化，打破牌照套利模式，如信托去通道、AMC剥离非主业，倒逼机构聚焦实体服务能力和风险定价效率；资源分配两极分化，资本、政策向头部机构倾斜，如大机构客户定价权上升，缺乏专业壁垒的中小机构面临市场出清；盈利模式被迫转型，利差依赖型机构（如依赖政府平台的租赁公司、资产驱动负债模式的险企受非标压缩、资产荒冲击，需重构以管理费、服务费为主的轻资本收入结构。最终，金融供给侧结构性改革以市场化方式淘汰低效产能，推...
标签： 金融监管 风险管理
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