多因子模型专题研究：风格动量、因子策略与行业增强.pdf
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- 时间：2023/06/15
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多因子模型专题研究：风格动量、因子策略与行业增强。在当前风格、板块、主题均弱化的背景下，通过精细化的风险管理来实现稳定的超额收益将是必然选择。
在《多因子量化选股系列专题研究-因子离散化股票多因子风险模型》（2022年6月8日）中我们所提出的风险模型最主要 特点在于，对各大类因子进行了基于分位数的分组划分，每个因子的每个分组以哑变量形式体现在回归方程中。这样设 置的目的在于:
一是各因子收益率是在其他因子中性化之下的组内个股加权收益率，更具有实际意义；
二是离散化的本质是对排序关系的描述，而非数量关系的描述，而且为非线性问题预留了灵活的操作空间。
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