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因子模型和套利定价理论(APT)关系研究.pptx

  • 上传者：v****
  • 时间：2022/09/01
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因子模型和套利定价理论(APT)关系研究。01因子模型；02单因子模型；03多因子模型；04APT在投资组合策略中的应用。CAPM是建立在一系列假设之上的非常理想化的模型， 这些假设包括Harry Markowitz建立均值-方差模型时所作 的假设。这其中最关键的假设是，所有投资者的无差异 曲线建立在证券组合回报率的期望和标准差之上。本课件是针对全行业所编写的，旨在为全行业提供关于因子模型和套利定价理论方向更为专业的指导和建议。
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