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套利定价理论—金融市场的套利均衡机制.pptx
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套利定价理论—金融市场的套利均衡机制。01套利交易行为;02投资预期收益的多因素模型;03聪明的套利交易者与无风险套利机会的消失;04补充内容:APT定价公式的推导。本课件是针对全行业所编写的,旨在为全行业提供关于套利定价理论—金融市场的套利均衡机制方向更为专业的分析和介绍。
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资本资产定价模型与套利定价理论.pptx
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资本资产定价模型与套利定价理论。01资本资产定价模型;02因素模型;03套利定价理论。本课件是针对全行业所编写的,旨在为全行业提供关于资本资产定价模型与套利定价理论方向更为专业的分析和介绍。
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套利定价理论与市场的有效性.pptx
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套利定价理论与市场的有效性。01证券投资中的套利;02套利;03寻找套利机会的例子;04套利定价理论的假定前提;05巴契里耶的投机理论。本课件是针对全行业所编写的,旨在为全行业提供关于套利定价理论与市场的有效性方向更为专业的分析和介绍。
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因子模型和套利定价理论(APT)关系研究.pptx
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因子模型和套利定价理论(APT)关系研究。01因子模型;02单因子模型;03多因子模型;04APT在投资组合策略中的应用。CAPM是建立在一系列假设之上的非常理想化的模型,这些假设包括HarryMarkowitz建立均值-方差模型时所作的假设。这其中最关键的假设是,所有投资者的无差异曲线建立在证券组合回报率的期望和标准差之上。本课件是针对全行业所编写的,旨在为全行业提供关于因子模型和套利定价理论方向更为专业的指导和建议。
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因素模型与套利定价理论:CAPM与APT.pptx
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因素模型与套利定价理论:CAPM与APT。01因子模型;02单因子模型;03多因子模型;04套利机会;05套利定价理论;06APT在投资组合策略中的应用;07APT与CAPM的区别和联系;08因子的识别。建立在均值—方差分析基础上的CAPM是一种理论上相当完美的模型,它解释了为什么不同的证券会有不同的回报率。除CAPM理论外,另一种重要的定价理论是由StephenRoss在70年代中期建立的套利定价理论(APT)。本课件是针对全行业所编写的,旨在为全行业提供关于因素模型与套利定价理论方向更为专业的指导和建议。
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金融经济学:套利定价理论(APT).pptx
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金融经济学:套利定价理论(APT)。01概述;02因子模型;03套利定价理论;04APT与CAPM的比较;05APT对资产组合的指导意义。因子模型是一种假设证券的回报率只与不同的因子波动(相对数)或者指标的运动有关的经济模型。本课件是针对全行业所编写的,旨在为全行业提供关于套利定价理论方向更为专业的指导和建议。
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证券投资学:因子模型和套利定价理论(APT).pptx
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证券投资学:因子模型和套利定价理论(APT)。01系统风险与非系统风险;02套利和套利定价。经济系统中的某些共同因素影响几乎所有的公司:商业周期、利率、GDP增长率、技术进步、劳动和原材料的成本、通货膨胀率;这些变量不可预期的变化将导致整个证券市场回报率的不可预期变化。本课件是针对金融行业所编写的,旨在为金融行业提供关于因子模型和套利定价理论方向更为专业的指导和建议。
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因素模型与套利定价理论.pptx
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因素模型与套利定价理论。01单指数模型及与CAPM的关系;02多因素模型及其识别;03套利定价理论及其假定;04套利定价模型的建立。一个证券或者一个资产组合的收益率的方差可以分解为由市场因素造成的方差和由公司特有因素造成的方差。本课件是针对全行业所编写的,旨在为全行业提供关于因素模型与套利定价理论方向更为专业的指导和建议。
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投资学-因素模型与套利定价理论.pptx
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投资学-因素模型与套利定价理论。01因素模型或指数模型;02套利定价理论。本课件是针对全行业所编写的,旨在为全行业提供关于因素模型与套利定价理论方向更为专业的分析和介绍。
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套利定价理论与市场的有效性.pptx
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套利定价理论与市场的有效性。01套利定价理论;02套利定价理论的假定前提;03充分分散化的资产组合;04充分分散化的几何表达;05套利定价与CAPM理论;06巴契里耶的投机理论。本课件是针对全行业所编写的,旨在为全行业提供关于套利定价理论与市场的有效性方向更为专业的分析和介绍。
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套利定价理论与风险收益的多因素模型.pptx
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套利定价理论与风险收益的多因素模型。01多因素模型概述;02证券收益的因素模型;03套利、风险套利与均衡;04单项资产与套利定价理论;05CAPM与APT的区别。本课件是针对全行业所编写的,旨在为全行业提供关于套利定价理论与风险收益的多因素模型方向更为专业的分析和介绍。
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投资学-因子模型和套利定价理论.pptx
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投资学-因子模型和套利定价理论。01合选择理论的一个缺陷;02因子模型;03套利定价理论。本课件是针对全行业所编写的,旨在为全行业提供关于因子模型和套利定价理论方向更为专业的分析和介绍。
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套利定价理论与风险收益的多因素模型.pptx
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套利定价理论与风险收益的多因素模型。01概述;02多因素模型综述;03套利定价理论;04单一资产与套利定价理论;05多因素套利定价理论;06我们在哪儿能找到因素;07多因素资本资产定价模型。本课件是针对全行业所编写的,旨在为全行业提供关于套利定价理论与风险收益的多因素模型方向更为专业的分析和介绍。
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套利定价理论假设、发生及模型.pptx
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套利定价理论假设、发生及模型。01套利定价理论的假设和逻辑起点;02套利及套利的发生;03套利定价理论的模型。本课件是针对全行业所编写的,旨在为全行业提供关于假设、发生及模型方向更为专业的分析和介绍。
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因素模型与套利定价模型:指数模型、套利定价理论.pptx
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因素模型与套利定价模型:指数模型、套利定价理论。01指数模型;02套利定价理论。证券市场线实际上只考虑了风险市场组合的预期回报率对证券或证券组合的期望收益率的影响,即把市场风险(系统风险)全部集中地表现在一个因素中,并没有将影响证券收益的宏观经济变量(如国民收入、利率、通货膨胀率、能源价格等)考虑在内。本课件是针对金融行业所编写的,旨在为金融行业提供关于因素模型与套利定价模型方向更为专业的指导和建议。
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