金融工程2022年度投资策略：量化投资破局新思路.pdf
- 上传者：老王
- 时间：2021/12/07
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随着传统量化因子赛道的逐渐拥挤，传统量化模型策略的收益及稳定性呈现逐年下降趋势。为解决当前的量化投资困境，本文从高频因子挖掘、股指期货对冲成本优化和 A 股网下打新三个维度提出量化投资破局新思路。 我们认为高频数据领域可以成为量化选股的新赛道。针对股票周频、日频以及分钟级的量价数据研究已经非常的深入与透彻，投资者在构建策略模型时可以将高频行情数据作为新的切入点，去寻找市场微观结构维度的额外信息，以获取超额收益。我们从高频数据的角度探究市场的日内微观结构，寻找符合经济学逻辑的有价值的因子。
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