-
融入资产信号下的风险预算模型解决方案.pdf
- 3积分
- 2023/09/14
- 125
- 1
- 华鑫证券
融入资产信号下的风险预算模型解决方案。结构化风险平价模型从层次聚类出发，根据聚类结果将扁平化的风险平价方法层次化，解决了传统风险平价模型对于初始资产依赖程度高的问题。选取A股、债券、QDII、商品4大类共9个资产进行结构化风险平价配置，实现了1.79的夏普比率，相比于风险平价模型有着明显提升。模型的改进：顶层大类及预算分配设计首先传统的风险模型并没有包含对收益率的预测信息，导致模型的收益天花板有限，但在实际投资中往往会对大类及底层资产均有主观判断；因此我们尝试引入sigmoid函数，在模型中根据当期不同资产观点，调节每个节点的预算分配，达到合理反映资产观点的效果。其次对于结构化风险平价的顶层聚...
标签： 预算模型 风险 -
某某电信集团全面预算模型.pptx
- 48积分
- 2023/04/20
- 52
- 0
- 个人
某某电信集团全面预算模型。01经营预算；02投资预算；03财务预算.本课件是针对电子信息行业所编写的，旨在为电子信息行业提供关于某某电信集团全面预算模型方向更为专业的分析和介绍。
标签： 电信 预算模型 -
毕博 天津移动全面预算管理之预算模型方案.pptx
- 20积分
- 2019/01/18
- 1934
- 22
毕博天津移动全面预算管理之预算模型方案.pptx
标签： 全面预算管理 预算模型 天津 -
电信集团全面预算模型分析.pptx
- 50积分
- 2023/07/03
- 86
- 0
- 其他
一、文档介绍电信集团全面预算模型分析.pptx，本pptx文档包含了关于电信、预算模型的详细内容。二、文档内容概述本文档主要包括以下内容，具体如下：1.电信2.预算模型三、文档下载及使用电信集团全面预算模型分析提供pptx版本下载，可以下载至本地阅读使用。
标签： 电信 预算模型
热门下载
- 全部热门
- 本年热门
- 本季热门
- 毕博 天津移动全面预算管理之预算模型方案.pptx 22 20积分
- 融入资产信号下的风险预算模型解决方案.pdf 1 3积分
- 某某电信集团全面预算模型.pptx 0 48积分
- 电信集团全面预算模型分析.pptx 0 50积分
- 融入资产信号下的风险预算模型解决方案.pdf 1 3积分
- 电信集团全面预算模型分析.pptx 0 50积分
- 没有相关内容
