工作论文系列：资本缓冲可用性的结构模型.pdf
- 上传者：m****
- 时间：2026/03/05
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工作论文系列：资本缓冲可用性的结构模型。在什么情况下，监管资本缓冲的使用限制会出现？为了回答这个问题，我们构建了 一个非线性银行部门模型，其中包含了银行不能逾越的最低资本要求，以及银行可 以逾越但逾越后可能会产生潜在声誉损失的资本缓冲要求（CBR）。我们证明了即 使非常低的声誉损失成本也会导致非常大的缓冲可用性限制，即当面对损失时，银 行会大幅去杠杆化以避免资本比率低于CBR。我们的发现表明，当银行系统面临损 失时，不可释放的监管资本缓冲不太可能完全实现其宏观稳定目标，以支持总贷款 供应。
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