因素模型与套利定价理论：CAPM与APT.pptx
- 上传者：v****
- 时间：2022/09/01
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因素模型与套利定价理论：CAPM与APT。01因子模型；02单因子模型；03多因子模型；04套利机会；05套利定价理论；06APT在投资组合策略中的应用；07APT与CAPM的区别和联系；08因子的识别。建立在均值—方差分析基础上的CAPM是一种理论上相当完 美的模型，它解释了为什么不同的证券会有不同的回报率。 除CAPM理论外，另一种重要的定价理论是由Stephen Ross在 70年代中期建立的套利定价理论(APT)。本课件是针对全行业所编写的，旨在为全行业提供关于因素模型与套利定价理论方向更为专业的指导和建议。
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