CTA系列专题之一：基于开盘动量效应的股指期货交易策略

上传者：B*******
时间：2021/05/19
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我们通过对股指期货开盘动量效应的研究发现，股指期货长期存在显著的开盘动量效应。我们在进行策略的开发与设计时，对于风险的考量永远是第一位的。因此本节首先探讨两种止损方法，对于策略的止损我们选择了反向信号止损以及吊灯止损法。对于波动的控制，一方面我们使用海龟交易法则中的 ATR 资金管理法，来控制一单位 ATR 对应总资金规模的 0.5%，另一方面我们使用目标波动控制法，是根据已实现波动率进行杠杆调整的乘数以使得策略整体波动率控制在 15%。