新股上市后价格一般怎么走？.pdf
- 上传者：Bosunram
- 时间：2021/07/26
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我们进一步分析新股上市前五天内任意分钟时点卖出后再买入的收益热力图和胜率热力图，从而捕获高胜率、高收益的时点分布。主要结论如下、新股上市前几日，每日开盘基本都会低开，因此，均可以采取隔夜套利策略，先卖后买，但根据热力图来看，胜率和收益率毎日衰减2、新股上市前几日在午后接近收盘时，也会出现一个明显的价格下跌，在胜率热力图上体现的比较明显3、新股上市后前五日平均来看价格都会下跌，假设我们在新股上市首日能够融券卖出，后续T+N日（例如T+4）日买入，理论上能够获取更高的收益率4、先买后卖进行日间套利的机会较少，胜率不够显著
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