如何借鉴赛道型基金持仓？基于业绩归因视角.pdf
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- 时间：2021/09/10
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如何借鉴赛道型基金持仓？基于业绩归因视角。主动权益基金表现强势，从对标宽基到对标股基具有合理性和现实性。随着投资者对“好的赛道，好的公司”的认知逐步一致，资金抱团向龙头集中，结构性行情演绎正盛。另一方面，公募基金对市场的影响力愈来愈大，主动股基近年来也大幅战胜宽基指数，表现亮眼。在此背景下，我们认为选择主动股基作为基准兼具合理性以及现实意义。依据换手率和虚实净值差初步筛选配置型基金池。从选基到选股的思路看似可行，但基金收益来源多样化以及持仓与净值不匹配的问题仍值得担忧，因此，我们先用换手率和虚实净值差初筛选基金池，一定程度上可以缓和静态持仓假设和持仓粉饰所带来的问题。
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