量化投资策略报告：交易为矛、选股为盾~如何筛选两者兼备的优秀基金.pdf
- 上传者：B*******
- 时间：2021/07/30
- 热度：387
- 0人点赞
- 举报
构建基金交易能力与股票挖掘能力因子:通过基金半年公布的全部持仓构建隐形代理持仓组合。我们将基金真实组合收益与代理组合收益回归拟合得到基金的交易能力，将代理组合与中证800回归拟合得到基金股票池挖掘能力。经过与未来三个月收益检测发现基金基金股票池挖掘能力单因子有效，其中选取过去6M频率效果最好， RankIn_Mean为10.17％，Ic大于零比例约72.16％，多空组合年化收益与夏普分别为687％与0.88。交易能力因子有效性不显著，不过存在明显尾部效应即交易能力越差的基金未来收益大概率跑输市场
免责声明：本文 / 资料由用户个人上传，平台仅提供信息存储服务，如有侵权请联系删除。
热门下载
- 全部热门
- 本年热门
- 本季热门
- 量化投资专题研究报告：机器学习合成非线性因子，增强效果如何？ 2249 6积分
- 量化投资-因子表现与模型解释力度分析：CNE7经典版多因子模型.pdf 2213 6积分
- AQR专题研究报告：价值因子的坚守者，AQR发展历程及产品简介 1893 5积分
- 量化投资专题-高频数据因子研究系列八：日内价量数据因子化研究.pdf 1850 6积分
- 量化投资专题-基于CNE7经典版：多因子拥挤度模型.pdf 1746 6积分
- Transformer架构下的量价选股策略：ChatGPT核心算法应用于量化投资.pdf 1667 6积分
- 量化策略专题研究报告：寻找业绩预期未被透支的黑马股 1310 5积分
- 多维宏观状态下的行业轮动策略：重构量化行业轮动框架，宏观篇（下） 1165 6积分
- 量化投资专题研究： 揭秘微软AI量化研究.pdf 1131 6积分
- 量化投资-基于机器学习：FOF投资量化策略.pdf 1069 6积分
- 2024-25年度中国量化投资白皮书.pdf 367 30积分
- 量化投资因子选股系列专题报告：DFQ_diversify，解决分布外泛化问题的自监督领域识别与对抗解耦模型.pdf 246 5积分
- 主题量化投资系列专题报告：科技主题投资攻略.pdf 205 5积分
- 量化投资专题报告：美联储流动性的量价解构与资产配置应用.pdf 199 10积分
- 金融工程2026年度策略：拥抱AI投研巨浪，迎接量化投资新篇章.pdf 174 4积分
- 主题量化投资系列专题报告：基于“反内卷”的量化投资策略研究.pdf 123 5积分
- 量化投资专题报告：成交量冲击与隔夜收益.pdf 92 5积分
- 量化投资组合管理研究系列专题报告：中证创新药指数增强的构建.pdf 85 5积分
- 量化投资专题报告：把握爆品脉搏，新消费量化洞察与选股.pdf 82 5积分
- 量化投资组合管理研究系列之（九）：热潮下的冷思考，估值、拥挤度与资金博弈的量化择时.pdf 81 3积分
