行业配置策略：投资时钟视角.pdf
- 上传者：潘*
- 时间：2021/07/07
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本文从经典的投资时钟视角开展资产配置与行业配置研究，具体内容如下: 1) 构建多维度定量体系评估宏观指标间的领先滞后关系，筛选领先指标构 建了增长、通胀、信用、货币四个因子;2) 结合主观逻辑和资产在不同宏 观状态下的表现，建立了宏观-资产映射关系，梳理出基于增长-通胀，信用 -货币的双轮驱动投资时钟;3) 使用因子动量法和相位判断法对宏观因子走 势进行预测，构建了大类资产层面和行业轮动层面的投资时钟策略。实证结 果表明，大类资产投资时钟策略年化收益 7.39%，夏普比率 1.69;行业轮 动投资时钟策略年化收益 16.08%，夏普比率 0.59;均能显著战胜基准。
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