指数基金投资+：中证A500ETF买入近500亿，推荐关注金融科技ETF.pdf
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- 时间：2025/12/29
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指数基金投资+：中证A500ETF买入近500亿，推荐关注金融科技ETF。在前期报告《基于技术面量化的指数基金绝对收益策略：指数基金投资+系列报告之一》中，我们通过“抽屉法”，在场内权益ETF池中进行测试。组合过去三年年化收益 14.23%，最大回撤仅为8.6%，夏普比率达到1.44，样本内表现出色。
鑫选ETF策略组合的目标，是在鑫选ETF池中通过持有的交易，同时跑出绝对收益和相对A股权益的长周期相对收益。2024年初至今鑫选ETF组合总回报为49.2%，较ETF等权超额7.82%，夏普比率1.4，最大回撤 6.3%，波动率14.84%，卡玛比率为3.83，均优于ETF等权。2024年至今一笔买入收益最高的标的为创业板ETF，持有区间涨幅40.69%。
最新持仓：创新药ETF（15%）、证券ETF（10%）、有色金属ETF（5%）、化工ETF（5%）、新能源ETF（5%）、黄金股ETF(10%)、游戏ETF（5%）、证券保险ETF(5%)、金融科技ETF（5%）、创业板ETF（5%）、电网设备ETF（5%）、机器人ETF（5%）、银华日利ETF（20%）。
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