高频选股因子周报：高频因子走势分化持续，多粒度因子表现反弹。AI增强组合均一定程度反弹.pdf

上传者：v*****
时间：2025/12/22
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高频选股因子周报：高频因子走势分化持续，多粒度因子表现反弹。AI增强组合均一定程度反弹。上周（特指 20251215-20251219，下同）高频因子走势分化持续，多粒度因子表现反弹。AI 增强组合均一定程度反弹。

高频因子走势分化持续：日内高频偏度因子上周、12 月、2025 年多空收益为 0.67%，-1.18%，22.39%。日内下行波动占比因子上周、12 月、2025 年多空收益为 0.87%，-1.33%，19.08%。开盘后买入意愿占比因子上周、12 月、2025 年多空收益为 0.66%，0.61%，21.12%。开盘后买入意愿强度因子上周、12 月、2025 年多空收益为 0.46%， 0.94%，28.09%。开盘后大单净买入占比因子上周、12 月、2025 年多空收益为-0.21%，0.17%，22.11%。开盘后大单净买入强度因子上周、12 月、2025 年多空收益为-0.25%，0.38%，12.5%。日内收益因子上周、12 月、2025 年多空收益为 0.35%，0.91%，22.33%。尾盘成交占比因子上周、12 月、2025 年多空收益为-0.94%，1.04%， 16.73%。平均单笔流出金额占比因子上周、12 月、2025 年多空收益为-1.15%，-2.15%，-8.11%。大单推动涨幅因子上周、12 月、2025 年多空收益为 0.41%，-0.93%，7.19%。

多粒度因子表现反弹：GRU(10,2)+NN(10)因子上周、12 月、2025 年多空收益为 1.13%，-0.47%，47.04%，多头超额收益为-0.2%，-0.26%， 7.1%。GRU(50,2)+NN(10)因子上周、12 月、2025 年多空收益为 1.66%，0.19%，47.39%，多头超额收益为 0.15%，0.06%，8.92%。多颗粒度模型（5 日标签）因子上周、12 月、2025 年多空收益为 2.46%，1.12%，68.13%，多头超额收益为 0.74%，-0.18%，24.48%。多颗粒度模型（10 日标签）因子上周、12 月、2025 年多空收益为 2.26%，1.11%，62.71%，多头超额收益为 0.76%，-0.5%，24.3%。

AI 增强组合均一定程度反弹：周度调仓的中证 500 AI 增强宽约束组合上周、12 月、2025 年的超额收益率分别为 0.41%，-2.64%， 5.46%。周度调仓的中证 500 AI 增强严约束组合上周、12 月、2025 年的超额收益率分别为 0.92%，-1.62%，9.23%。周度调仓的中证 1000 AI 增强宽约束组合上周、12 月、2025 年的超额收益率分别为 1.55%， -2.69%，15.39%。周度调仓的中证 1000 AI 增强严约束组合上周、 12 月、2025 年的超额收益率分别为 1.48%，-1.45%，19.02%。