高频选股因子周报：高频因子走势分化，多粒度因子显著回撤。AI增强组合均大幅度回撤.pdf

上传者：J***
时间：2025/12/15
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高频选股因子周报：高频因子走势分化，多粒度因子显著回撤。AI增强组合均大幅度回撤。上周（特指 20251208-20251212，下同）高频因子走势分化，多粒度因子显著回撤。 AI 增强组合均大幅度回撤。

高频因子走势分化：日内高频偏度因子上周、12 月、2025 年多空收益为-0.29%，-1.85%，21.72%。日内下行波动占比因子上周、12 月、 2025 年多空收益为-0.96%，-2.2%，18.22%。开盘后买入意愿占比因子上周、12 月、2025 年多空收益为-0.01%，-0.05%，20.46%。开盘后买入意愿强度因子上周、12 月、2025 年多空收益为 1.03%，0.47%， 27.63%。开盘后大单净买入占比因子上周、12 月、2025 年多空收益为 0.71%，0.38%，22.32%。开盘后大单净买入强度因子上周、12 月、 2025 年多空收益为 1.09%，0.64%，12.75%。日内收益因子上周、12 月、2025 年多空收益为 1.04%，0.56%，21.98%。尾盘成交占比因子上周、12 月、2025 年多空收益为 1.69%，1.98%，17.67%。平均单笔流出金额占比因子上周、12 月、2025 年多空收益为 0.01%，-1%， -6.96%。大单推动涨幅因子上周、12 月、2025 年多空收益为-0.8%， -1.34%，6.78%。

多粒度因子显著回撤：GRU(10,2)+NN(10)因子上周、12 月、2025 年多空收益为-0.43%，-1.6%，45.9%，多头超额收益为 0.55%，-0.06%， 7.3%。GRU(50,2)+NN(10)因子上周、12 月、2025 年多空收益为 0.01%，-1.47%，45.73%，多头超额收益为 0.67%，-0.09%，8.76%。多颗粒度模型（5 日标签）因子上周、12 月、2025 年多空收益为0.84%，-1.34%，65.67%，多头超额收益为-0.45%，-0.92%，23.74%。多颗粒度模型（10 日标签）因子上周、12 月、2025 年多空收益为1.18%，-1.15%，60.45%，多头超额收益为-1.01%，-1.26%，23.54%。

AI 增强组合均大幅度回撤：周度调仓的中证 500 AI 增强宽约束组合上周、12 月、2025 年的超额收益率分别为-2.8%，-3.04%，5.03%。周度调仓的中证 500 AI 增强严约束组合上周、12 月、2025 年的超额收益率分别为-2.42%，-2.51%，8.24%。周度调仓的中证 1000 AI 增强宽约束组合上周、12 月、2025 年的超额收益率分别为-3.54%， -4.18%，13.63%。周度调仓的中证 1000 AI 增强严约束组合上周、 12 月、2025 年的超额收益率分别为-2.35%，-2.88%，17.29%。