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时间：2025/12/13
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多因子选股周报：质量因子表现出色，沪深300增强组合年内超额19.95％。

国信金工指数增强组合表现跟踪

沪深 300 指数增强组合本周超额收益 0.73%，本年超额收益 19.95%。中证 500 指数增强组合本周超额收益-0.02%，本年超额收益 7.36%。中证 1000 指数增强组合本周超额收益-0.31%，本年超额收益 15.60%。中证 A500 指数增强组合本周超额收益 0.09%，本年超额收益 9.62%。

因子表现监控

以沪深 300 指数为选股空间。最近一周，3 个月盈利上下调、标准化预期外盈利、单季净利同比增速等因子表现较好，而高管薪酬、股息率、预期 BP 等因子表现较差。以中证 500 指数为选股空间。最近一周，单季 ROA、单季 ROE、非流动性冲击等因子表现较好，而 SPTTM、单季 SP、预期 BP 等因子表现较差。以中证 1000 指数为选股空间。最近一周，单季 ROA、单季营利同比增速、单季 ROE 等因子表现较好，而 BP、预期 BP、一个月波动等因子表现较差。以中证 A500 指数为选股空间。最近一周，3 个月盈利上下调、一年动量、标准化预期外盈利等因子表现较好，而单季 SP、股息率、SPTTM 等因子表现较差。以公募重仓指数为选股空间。最近一周，一年动量、预期净利润环比、单季净利同比增速等因子表现较好，而股息率、SPTTM、BP 等因子表现较差。

公募基金指数增强产品表现跟踪

目前，公募基金沪深 300 指数增强产品共有 79 只（A、C 类算作一只，下同），总规模合计 799 亿元。中证 500 指数增强产品共有 76 只，总规模合计 514 亿元。中证 1000 指数增强产品共有 46 只，总规模合计 214 亿元。中证 A500 指数增强产品共有 71 只，总规模合计 263 亿元。沪深 300 指数增强产品最近一周：超额收益最高 1.75%，最低-0.80%，中位数 0.21%。最近一月：超额收益最高 2.24%，最低-0.91%，中位数 0.78%。中证 500 指数增强产品最近一周：超额收益最高 0.44%，最低-1.50%，中位数-0.29%。最近一月：超额收益最高 2.13%，最低-1.87%，中位数 0.32%。中证 1000 指数增强产品最近一周：超额收益最高 0.83%，最低-1.22%，中位数-0.27%。最近一月：超额收益最高 2.63%，最低-1.10%，中位数 0.56%。中证 A500 指数增强产品最近一周：超额收益最高 0.83%，最低-1.22%，中位数-0.27%。最近一月：超额收益最高 2.21%，最低-1.55%，中位数 0.41%。