小波分析“手术刀”：波动与趋势的量化剥离及策略应用.pdf
- 上传者：S***
- 时间：2025/09/05
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小波分析“手术刀”：波动与趋势的量化剥离及策略应用。本研究聚焦于以宽基指数成分股为样本池进行选股并构建多头组合，核心在于 应用小波分析实现对成分股收盘价的精准预测与投资组合的优化筛选。
成功构建了一套融合多模型的指数成分股投资策略，形成了从数据分层剥离处 理（小波分解）、趋势预测与波动捕捉（ARIMA 与 GARCH）到组合构建协同作 用的完整流程。并且通过回测验证了该策略的有效性，为实际投资提供了可操 作的策略方案。
该策略在不同风格的宽基指数成分股上均能有效应用，无论是大盘蓝筹股（沪 深 300）、中盘成长股（中证 500）还是综合型指数（中证 800），策略均能 稳定获取超额收益，证明了策略的广泛适用性。
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