金融工程专题报告：怎样从历史走势规律发现ETF投资机会.pdf
- 上传者：b**
- 时间：2025/06/24
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金融工程专题报告：怎样从历史走势规律发现ETF投资机会。本篇报告研究根据历史走势规律构建ETF投资组合的方法。由于ETF标的指数的历史走 势信息(特别是成交金额)比ETF自身的交易信息更加客观有效，而且数据开始更早。因 此走势规律分析是基于标的指数，而非ETF产品本身。
ETF标的指数的选取标准为：1.指数基日不晚于2014/12/31，2.指数成份股全部为A股 ，3.指数类别为行业或主题指数。符合条件的指数合计约130只。
由于ETF标的指数之间的主题重合度可能较高，为了避免大量相似主题的指数影响分析 结果，我们首先将全部指数根据历史走势聚类为60个类别。在每个类别内选择指数总市 值最高的1只，共60只指数作为备选指数。
我们关注指数价格与成交金额的走势规律，它们的组合变化可分为4种形态：放量上涨 、放量下跌、缩量下跌、缩量上涨。但这种分类还不够精细，例如对于放量上涨，通过 计算价格上涨幅度、成交金额上涨幅度，以及两者的相对比例，可以对指数走势形态做 更准确的定位、对未来走势做更准确的预测。
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