金融工程2025年中期策略会：公募新规下，如何稳定战胜沪深300.pdf
- 上传者：罗***
- 时间：2025/05/22
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金融工程2025年中期策略会：公募新规下，如何稳定战胜沪深300。
沪深300指数的风格特征
要点:指数成分股呈大市值、高盈利特征，在估值、成长上的暴露较为均。
跑赢沪深300指数的3种组合构建方法尝试
要点:契合指数特征，采用
①风格均衡:配置价值、成长均衡组合;
②策略构建均衡:构建过程兼顾估值+基本面;
③增加风控模块:约束相对基准偏离:三种方式构建的组合，全区间信息比都大于1，且每年相对沪深300指数超额收益均为正。
对比与总结
要点:增加风控模块方式风控最直接，组合跟踪误差最小。
风格均衡、策略构建均衡两种方式，超额收益相对较高:2016年以来，滚动3年累计绝对收益率、超额收益率均为正。
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