金工团队的探索与实践：解码量化投资.pdf
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- 时间：2024/06/18
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金工团队的探索与实践：解码量化投资。解码量化投资。国君金工团队以深度研究为目标，在量化选股、量化择时、大类资产配置、行业轮动、衍生品研究、技术分析等研究方向，进行了探索和实践。
量化选股系列。包括因子开发(超预期、分钟高频因子(KDB、DolphinDB))、遗传规划，指数增强策略构建，核心指数成分股调整预测，个股冲击成本测算，Barra风险模型等研究。
行业配置和资产配置研究。行业配置研究包括景气度、超预期、资金流、拥挤度、动量等行业轮动模型以及落地基金组合方法。资产配置模型研究包括Black-Litterman模型、风险平价模型、宏观因子模型以及落地基金组合方法;多策略配置(固收+衍生品、CTA)等。
量化择时系列。包括VL-C宽基择时模型，VL-C行业择时模型;基于流通股本分布的量化择时，基金仓位择时;煤炭、芯片、铜等行业基本面量化择时。
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