基于量价因子的多因子决策树.pdf
- 上传者：J****
- 时间：2023/09/05
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基于量价因子的多因子决策树。从《量稳换手率选股因子 ——量小、量缩，都不如量稳？》到《换手率 变化率的稳定 GTR 因子——助推换手率的所有家族成员》，东吴金工 在过去两年中发布了共计 15 个各具特色的量价类选股单因子。2023 年 上半年，大量选股因子包括部分量价类因子，出现了同时失效的情况， 我们希望通过构建多因子模型的方式来降低单因子失效的风险。
传统的多因子模型，往往是在不同大类因子间做组合，如在估值类因子、 一致预期类因子、技术类因子间做一个合成因子。每个大类因子内部， 往往是采用等权相加或是挑选近期表现最好的因子作为代表等较为简 单的方法来进行处理。我们希望能找到一个多因子模型，既能够在不同 类因子间使用，也能够在同大类因子内使用，使我们的大类合成因子不 仅能够比最好的单因子好，也能比等权组合好。
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