2023年1~7月私募市场回顾：量化显风采，新规正启航.pdf

上传者：K********
时间：2023/09/01
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2023年1~7月私募市场回顾：量化显风采，新规正启航。私募基金行业情况：截至 2023 年 7 月，存续私募证券投资基金 98,426 只，合计规模 5.88 万亿元。今年 1-7 月，新备案私募证券基金数量下降，私募新规或是重要原因之一，但新备案总规模高于去年同期水平，投资者热情未减。今年前 7 个月，发行数量靠前的私募管理人均为百亿私募管理人，百亿私募对于新发市场的重要性不言而喻。

大类资产表现回顾：今年以来 A 股市场波动相对较大，风格切换较为频繁，通信、传媒、计算机等 TMT 板块行业表现突出；7 月 A 股市场先抑后扬，大小盘风格反转，金融地产涨幅居前，TMT 板块出现小幅回撤。债券市场方面，今年以来债市先抑后扬、震荡走强，7 月继续维持上涨趋势。商品市场方面，上半年南华商品指数震荡下行，并于 6 月中旬开启反弹，截至 7 月底，南华商品指数涨幅 2.78%，细分品种走势分化。

私募市场业绩回顾：7 月多数策略实现正收益，管理期货受益于商品市场环境好转，7 月涨幅达 1.70%，领先于其他策略。今年 1-7 月，除事件驱动策略外，其他策略均实现上涨。其中，市场关注度较高的量化多头策略表现亮眼，今年以来涨幅达 5.84%。

股票私募业绩与仓位：7 月百亿级股票私募维持收益领先地位，涨幅为 0.93%；相反，二十亿股票私募本月出现下跌，跌幅达 0.90%。今年以来，五十亿级股票私募今年以来收益最高，上涨 4.07%。仓位方面，与年初相比，五十亿股票私募平均仓位下降 1.83%，2 月、4 月的仓位下调使其积累了一定收益优势。