技术指标研究之一：重新认识技术指标.pdf
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- 时间：2023/08/22
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技术指标研究之一：重新认识技术指标。市场短中期的变化不仅是资产基本面变化驱动的股价变化，更是市场参与者的 交易心理和由此导致的行为所形成价格外化表现。在本篇报告中，我们详细介 绍了常见的 22 种技术指标，并对技术指标当中的参数取值与优化进行了详细 的研究。对每个个股，我们测试了 1121 个技术指标参数，通过多种假设检验 最终选取数十个有效策略。
策略有效性检验
我们提供了策略买卖点有效性，策略多空收益有效性，以及部分策略的样本 内外有效性检验。策略买卖点有效性主要提供策略买卖信号发出后一定时间内 的股价变化情况，策略多空收益有效性主要关注策略持有多头头寸和空头头寸 期间的策略收益是否显著，策略样本内外有效性主要关注样本外内策略表现是 否一致。
数据窥探检验
数据窥探是指在数据中发现统计上显著但是实际上并不存在的关系。这部分， 我们介绍了 Reality Check test，Superior Predictive Ability test 和 StepM test 去 进行数据窥探检验。通过数据窥探检验检测策略是否有数据窥探偏差。
华创金工形态学研究平台
为了能更好的观察 A 股全部个股出现的各种技术指标，我们提供了技术指标 投研系统，该系统每日更新。网址为：http://mark.hcquant.com。 我们也提供了各种最新信号形态定制的方式。 后续我们会陆续针对高收益高胜率技术指标深度挖掘。
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