金融数学第三章：均值方差证券投资组合选择模型.pptx
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- 时间：2023/07/31
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该文档为金融数学课程课件，重点讲解均值方差证券投资组合选择模型。该模型由哈里·马科维茨提出，是现代投资组合理论的核心基础。文档详细阐述了如何通过均值和方差来量化资产的预期收益与风险，并介绍如何利用二次规划等方法求解有效前沿，帮助投资者在给定风险水平下最大化收益，或在给定收益水平下最小化风险。内容涵盖资产组合的预期收益率计算、协方差矩阵的作用、分散化投资原理以及无风险资产引入后的资本市场线（CML）构建。此模型为资产配置、风险管理及量化投资策略制定提供了重要的理论框架和数学工具，是理解金融工程与资产定价的关键知识点。
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