基于产业链的行业重构研究.pdf
- 上传者：6*****
- 时间：2022/12/21
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基于产业链的行业重构研究。2019 年兴证金工团队利用专利布局展开公司相似的研究，就此开启我们的“花 开相似系列”研究，涵盖新因子挖掘、市场热点主题探讨、资产配置等领域。 本文中我们利用相似思想展开行业重构的研究，其目的是为了解决行业划分 的合理性、及时性以及多样性问题。
为解决行业划分的合理性和及时性问题：我们基于产业链数据中的产品营收 数据计算企业间关联度，并构建企业关联图，并基于此逐期更新企业所属的 分类，进行动态行业重构。
为验证行业划分的结果的有效性：我们从定性分析、股价同质性异质性分析、 基本面指标同质性分析以及应用场景测试四个维度进行测试。以应用场景为 例，我们发现：在重构行业基础上对传统因子进行中性化的效果相对中信行 业有较为显著的提升。
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