2022秋季策略会：量化人眼中的FOF投资框架.pdf
- 上传者：罗***
- 时间：2022/08/24
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2022秋季策略会：量化人眼中的FOF投资框架。01 FOF=资产配置+MOM：MOM以管理人、策略为研究对象，在资产配置的基础上研究管理人和策略。 02 量化选股收益来源：投资者行为偏差，当前A股市场新增开户活跃，市场有效性弱，量化选股依然处于红利时期。 03 股票多头：依据市场环境选择极致价值、极致成长与龙头白马三大类产品。 04 宏观对冲是利用宏观经济的不平衡，从而获取资本回报的投资策略，可以对冲宏观风险，适合长期持续配置。 05 CTA收益来源一般为做多市场波动率（趋势跟踪）和通过预测获得收益，与其他策略的相关性低。 06 固收加收益来源包括大类资产配置、固收配置、“+”端配置三大模块，适合长期配置，无需做主观择时。 07 期权策略是赚波动率的钱，依据市场环境灵活选择场内外各种策略类型。
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