莫尼塔-A股Smart Beta月度报告（2022年7月）.pdf
- 上传者：新**
- 时间：2022/08/17
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莫尼塔-A股Smart Beta月度报告（2022年7月）近期，国内局地疫情有所反复，经济景气度小幅回落， 经济恢复基础尚需稳固。7 月市场主要指数走势分 化，A 股延续结构性行情。其中，中证 1000 指数上 涨 1.74%，创业板指下跌 4.99%，上证指数下跌 4.28%， 沪深 300 指数下跌 7.02%。
我们对 A 股市场的中长期发展前景坚定乐观，并看好 具备高质量发展特征的上市公司会在未来长期跑赢市 场。后续我们将继续关注经济基本面数据变化、结构 性改革、金融市场开放进度与外部金融风险事件，密 切跟踪 A 股市场走势的变化和转机。
通过建立透明有效的因子分析机制，我们的长期目标 是基于扎实的智能因子分析和行为金融理论，将国际 领先的量化分析与对中国经济运行规律的本地洞察相 结合，帮助 A 股投资者获得长期超额收益。
在组合投资的分析和构建中，我们进一步研究和应用 了人工智能领域的机器学习算法。研究表明，机器学 习的算法与多因子资本市场理论的数学基础完全一 致，虽然预测收益从根本上不同于机器学习获得成功 的许多业务环境，但是通过引入非线性函数模型和纳 入因子相关作用，机器学习算法可以更准确地预测因 子组合的超额收益，并且帮助构筑更高收益风险比的 智能贝塔策略。
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