J.P. 摩根-全球量化策略-从商品期货的动态定位中获利.pdf
- 上传者：潘*
- 时间：2022/04/13
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全球量化策略-从商品期货的动态定位中获利。使用商品期货交易所收集的期货头寸数据交易佣金，我们可以构造一个“套期保值变量”“压力”因素，捕捉两种不同的定位动态市场参与者群体：套期保值者和投机者。
对冲压力的变化是回报的一个强有力的预测因素，包括对冲压力下降的商品表现优于那些对冲压力越来越大的公司。
对冲压力的变化不仅会产生强大的风险调整在独立的基础上获得回报——这也是一个出色的多元化投资工具与商品空间中的其他系统策略相结合。
外汇套期保值压力度量的一个可比构造变量太空证实了我们在商品方面的发现。
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