债券基金因子初探：利率期限结构因子.pdf
- 上传者：N******
- 时间：2022/03/17
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债券基金因子初探：利率期限结构因子。自 2013 年以来，债券基金的规模与数量持续快速扩张。其中仅短期纯债基金与中长期纯债基金的合计数量就超过 1600 只，规模超过 3 万亿元。与此同时，由于持仓情况不透明，基于持仓的债券基金的评价方法受限较多，基于净值的分析方法应用范围更加广泛。我们根据 MSCI 的《Barra Risk Model Handbook》中的模型，研究利率期限结构因子对债券基金的影响。
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