量化投资专题-基于CNE7经典版：多因子拥挤度模型.pdf
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- 时间：2022/02/22
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本研究报告介绍中信建投因子拥挤度模型来定量评估因子策略的拥挤程度，该模型使用一系列指标从多个维度衡量因子的拥挤情况。指标是 6 个角度进行构建的，分别为: （1）估值指标;（2）成长指标; （3）累计收益率指标; （4）换手率指标; （5）截面波动率指标;（6）两两相关性指标。
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