生成对抗网络GAN初探.pdf
- 上传者：潘*
- 时间：2020/05/13
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生成对抗网络GAN初探。GAN的核心思想是通过学习真实训练数据,生成"以假乱真”的数据本文关注生成对抗网络GAN及其在量化投资领域的应用。GAN的核心思想是通过学习真实训练数据,生成"以假乱真”的数据。GAN包含判别器D和生成器G两组神经网络,引入博弈的思想,通过交替训练的方式达到纳什均衡。我们训练GAN生成不同市场、不同时间频率的股指收益率和价格序列,并与 Bootstrap和 GARCH等其它生成虚假数据方法相比较,以波动率聚集、盈亍不对称性等指标评估生成模型优劣。结果表明,GAN生成的数据质量优于其它两种方法。最后我们以双
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