大模型赋能投研之二十四：基金研究Skills，主动基金复盘与基金评价报告撰写.pdf

研究背景与目的

国金证券金融工程团队发布《大模型赋能投研之二十四：基金研究Skills，主动基金复盘与基金评价报告撰写》，旨在解决主动权益基金研究中多维度、高重复、定性定量结合、强交付规范带来的效率瓶颈，通过SKILL体系将研究员从重复取数运算中解放，转向判断与决策。

核心架构

体系采用五层链路：数据与证据层（定期报告、净值、观点等）、分析子SKILL层（业绩评价、风格分析、行业配置、资产配置、业绩归因、交易行为、可投资性、基金经理观点八个核心模块）、专项入口层（定报分析、单基金定报、盘中净值估算、主题/行业/板块基金搜索、相似/竞品搜索、持仓拥挤度分析六个高频场景）、高阶编排层（基金产品评价报告、基金经理画像、基金对比、言行一致分析、基金经理自我复盘五个复杂任务）、报告输出层（Excel底稿、Word报告、HTML看板）。另设任务规划层负责意图识别与SKILL智能推荐。

标准化流程与交付

设定五步工作流：明确对象→拉取数据→调用计算→汇总校验→产物交付。三种交付物各司其职：Excel底稿用于详细数据复核，Word报告用于正式传阅，HTML看板用于交互展示与即时分享。

核心功能模块

八个子SKILL覆盖基金研究全维度：业绩评价（风险收益与持续性）、行业配置（A+H暴露与集中度）、风格分析（晨星九宫格与五维得分）、资产配置（仓位择时能力）、业绩归因（Brinson拆解超额来源）、交易行为（换手与左侧/右侧偏好）、可投资性（五维准入评估）、基金经理观点（多渠道检索与结构化提取）。六个专项入口面向高频刚需场景，支持自然语言触发。五个高阶SKILL实现子SKILL智能编排，输出可直接用于决策的综合结论。

部署与扩展

通过Plugin机制统一管理所有SKILL，支持在Cursor、Codex、WorkBuddy、Claude等平台安装使用，实现跨平台通用性。未来计划纳入更多子SKILL，扩展更多维度与基金种类的分析能力。

风险提示

报告明确提示AI生成内容存在幻觉风险与准确性风险，自动化分析不能替代专业投资判断，过往业绩不代表未来表现，研究员须对输出结果进行人工复核。