金融工程丨深度报告：平台突破——时序选股模型（一）.pdf

上传者：小*
时间：2026/06/15
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本报告构建了一套平台突破选股模型，依次涵盖平台形态识别、转折点检测、阻力位定位和突破信号触发等四个环节。模型利用转折点识别算法和HSAR算法，对全市场个股的平台突破信号进行系统性捕捉。实证表明，45日持有期风险收益配比相对较优。通过构建涵盖换手率、成交额、动量等六大类26个变量的技术信息增强模型，有效突破样本的胜率由41.18%提升至45.65%，盈亏比由1.46提升至1.58。策略年化收益由17.17%提升至21.47%，最大回撤由26.35%降至20.85%。在此基础上，模型进一步应用于红利低波融合策略和指数增强策略。红利池策略年化收益22.39%，红利低波池策略年化收益21.37%。在指数增强方面，沪深300、中证500和中证1000增强策略年化超额分别为16.11%、17.33%和16.83%，信息比率分别为1.37、1.96和1.73，验证了模型在不同场景下的适应能力。