债市微观结构专题分析：如何构建债市微观跟踪体系？.pdf
- 上传者：B*******
- 时间：2021/07/06
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如何构建债市微观跟踪体系？债券交易涉及的主要信息特征有:成交价（或佶值）、成交量、参与交易的买卖双方，抓住这些信息要素，可以将债市交易的微观结构指标划分为以下五个类型:第一、交易热度。①超长债换手率b①长期国债成交占比b⑤政金债换手率均用于反映市场成交热庋，当成交热度处于极端位置时，后续容易出现反转风险，④全场倍数，反映投资者在一级市场的配置意愿强弱第二、机构行为。⑤基金久期，久期高低及分歧程庋有助于观测投资者对后市的观点和情绪，除了公募基金久期以外，其他机构的久期策略，以及分机构的净买卖情况也是观测机构行为的重要方面，
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