石油价格研究：基于VAR模型的原油价格波动影响传导机制研究.pdf
- 上传者：老王
- 时间：2019/04/08
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基于 VAR 模型的化工品价格与原油价格相关性分析。本文选取了原油 产业链中常见的 45 种化工品价格作为被解释变量，原油价格作为解 释变量，经过取对数和一阶差分处理，分别建立了 45 个平稳的两变 量 VAR 模型(向量自回归模型)。并在模型基础上进行脉冲响应函数 分析，定量的得到每种化工品价格对原油价格变化的响应。实证结果 显示，原油价格与 45 种化工品价格均存在正相关关系，随着化工品 在产业链中所处层级下移，对原油价格变化的响应峰值变小，达到峰 值的响应时间推后。但由于不同产品之间价格响应机制存在
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